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03.15
Sun
 各アセット間の相関係数を月次リターンから計算してみました。元データは【各アセットのリスク・リターン('15年2月)】で使用したものと同じです。
 相関係数は短期間で大きく変動するようなものではなく毎月更新する意味も薄いかもしれませんが、定点観測的にアップしてみています。

●過去1年
  150315-1.png

●過去3年
  150315-2.png

●過去5年
  150315-3.png

●過去10年
  150315-4.png

 表中【ジャンク】と記載しているものはハイイールド債券を示します。(F)が為替ヘッジなし、(H)が為替ヘッジ(円)ありです。
 データは正確性を期していますが保証できるものではないこと、また特定のアセットを推奨するものでもないこと、をおことわりさせて頂きます。あしからず。

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