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05.15
Sun
 今月も各アセット及び私が実践しているポートフォリオのリターン値、リスク値(標準偏差σ)をグラフにプロットしてみました。下のグラフは4月末時点での過去1年('15年5月〜'16年4月)の実績をプロットしたものです。過去一年でみると多くのアセットがマイナスリターンですね。

  160515-1.png

 ○マークは各個別アセットで【モーニングスター】さんから下記各ファンドのデータを引用させて頂きました。

   【SMTインデックスシリーズ】
   【MHAM 豪ドル債券ファンド】
   【フィデリティ ハイイールドボンド A]
   【フィデリティ ハイイールドボンド B]

 グラフで【ジャンク】と記載しているものはハイイールド債券を示します。(F)が為替ヘッジなし、(H)が為替ヘッジ(円)ありです。

 □マークは私が実践している5種のアセットアロケーションです。詳細はこちら【積立投資信託銘柄(2013年12月~)】になります。なおこれらのアセットアロケーションリスク値・リターン値は各月末の私の口座残高から求めたもので厳密な正確性には欠ける点があります。分配金で税金を払っている分もありますし。

 △マークは代表的なバランスファンドである二つのファンドをリファレンスとしてプロットしています。

   【SMT 世界経済インデックスファンド】
   【eMAXISバランス(8資産均等型)】

 過去3,5,10年のデータ(リターンリスクともに年率)もプロットしてみました。数値はリターンリスクともに年率です。

  160515-2.png

  160515-3.png

  160515-4.png

 過去10年のデータにつきましては【SMTインデックスシリーズ】の運用期間が10年に達していませんので野村アセットマネジメントさんの下記インデックスファンドのデータを使用しております。

   【国内債券インデックスファンド】
   【トピックス・インデックス・オープン】
   【外国債券インデックスファンド】
   【外国株式インデックスファンド】

 過去1年のデータでは国内債券とJ-REITのリターンが5%超で他はマイナスリターンです。特に新興国株式は約25%のマイナスリターン。1σをこえるマイナスリターンかな?。そろそろ反転してくれると良いのですが。

 なお上記プロットはあくまで過去の実績値であり未来を示唆するものではないと考えております。従いまして特定のアセットないしアセットアロケーションへの投資を推奨する意図はないことをあらためておことわりさせて頂きます。また本データにつきましては正確性を期していますが保証できるものではありませんのでご容赦下さい。

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