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04.29
Fri
 4月末時点での運用経過です。5つのアセットアロケーションを並行して積み立てており、各アセットアロケーションの積立投資信託銘柄・比率は【積立投資信託銘柄(2013年12月~)】をご参照下さい。ここでは各アセットアロケーション目標比率を円グラフで示します。

1401-1.png

 4月末時点での各アセットアロケーションのリターン及びリスクの実績です。Core2、Core3とよんでいるアセットアロケーションが積立開始から漸く3年となりました。

160429-1.png

 月次リターンを(当月末評価額ー先月末評価額ー当月積立額)/先月末評価額で求め、Returnは月次リターンの各期間での総乗(2年以上の期間はそこから年率に換算)、σは月次リターンの各期間での標準偏差に√12をかけて年率に換算しています(1、3、6ヶ月のσは計算期間が短いため省略しています)。
 あくまで私の口座残高から計算したもので正確性に欠ける点あるかもしれませんがご容赦下さい。ファンド購入に手数料のかかるものは手数料も積立額に含まれます。また分配金再投資されたものは税引き後の数字となります。

 各アセットアロケーションの投資額及び評価額の履歴は以下のようになります。

160429-2.png

 今月は多くのアセットアロケーションが月末の為替の影響もありマイナスリターンとなっているなか、為替ヘッジ債券ファンドの比率が高いCore1とよんでいるアセットアロケーションはプラスリターンとなりました。Core1は2ヶ月連続で月間リターンがベストとなっています。キワモノ系のアセットアロケーションですがこんな時もあるようです。

 引き続き昨年末に自分で決めたルール・予定にしたがって積立を継続していきます。予定ではCore1を来月5月にリバランスすることになっています。5月20日の基準価額を基に実施することとしましょうか。


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04.24
Sun
 今月も自分が積み立てている投資信託【積立投資信託銘柄(2013年12月~)】のなかで、債券ファンドについて各運用会社の月次レポートから最終利回りと修正デュレーションをメモしておきます。

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 値については正確性を期していますが保証できるものではありません。正確な値を気にされる方は各社の月次レポートをご参照下さい。またこれらの債券ファンドへの投資を勧めるものではありませんので誤解なきようお願いします(念のため。)

 3月末時点での値です。最新の状況が気になる方は下記WSJのサイトを参考にしてみて下さい。

【Tracking Bond Benchmarks - Markets Data Center - WSJ.com】

 ハイイールド債券の利回り上昇も一息ついたようでピークで買っておきたかったなとも思うのですが、こ自分には機動的に売買することは難しくあきらめて成り行きにまかせています。

 以下お約束の自分自身へのメモコピペ。

①債券利回り=期待リターンとは必ずしもならない。
②国内外の金利差は購買力平価・金利平価による為替変動で長期的にはキャンセルされるという考えが一般的?
③為替ヘッジはヘッジコストで為替間金利差もキャンセルされる傾向にある。
 (2国間の金利差が長短で異なる場合はこの限りではない?)
④新興国債券・ハイイールド債券は高金利ではあるが金利変動・デフォルトの危険性も考慮要

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04.12
Tue
 今月も各アセット及び私が実践しているポートフォリオのリターン値、リスク値(標準偏差σ)をグラフにプロットしてみました。下のグラフは1月末時点での過去1年('15年4月〜'16年3月)の実績をプロットしたものです。3月は月間ではプラスリターンのアセットが多かったと思うのですが、過去一年でみると多くのアセットがマイナスリターンですね。

  160410-1.png

 ○マークは各個別アセットで【モーニングスター】さんから下記各ファンドのデータを引用させて頂きました。

   【SMTインデックスシリーズ】
   【MHAM 豪ドル債券ファンド】
   【フィデリティ ハイイールドボンド A]
   【フィデリティ ハイイールドボンド B]

 グラフで【ジャンク】と記載しているものはハイイールド債券を示します。(F)が為替ヘッジなし、(H)が為替ヘッジ(円)ありです。

 □マークは私が実践している5種のアセットアロケーションです。詳細はこちら【積立投資信託銘柄(2013年12月~)】になります。なおこれらのアセットアロケーションのリスク値・リターン値は各月末の私の口座残高から求めたもので厳密な正確性には欠ける点があります。分配金で税金を払っている分もありますし。

 △マークは代表的なバランスファンドである二つのファンドをリファレンスとしてプロットしています。

   【SMT 世界経済インデックスファンド】
   【eMAXISバランス(8資産均等型)】

 過去3,5,10年のデータ(リターン・リスクともに年率)もプロットしてみました。数値はリターン・リスクともに年率です。

  160410-2.png

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 過去10年のデータにつきましては【SMTインデックスシリーズ】の運用期間が10年に達していませんので野村アセットマネジメントさんの下記インデックスファンドのデータを使用しております。

   【国内債券インデックスファンド】
   【トピックス・インデックス・オープン】
   【外国債券インデックスファンド】
   【外国株式インデックスファンド】

 過去1年のデータでは国内債券のリターンが約5%と大きいですね。一年前からは予想できませんでした。1年前の低い利回りから価額下落(金利上昇)リスクは大きく上昇(金利低下)余地はほとんどないと思い、国内債券インデックスファンドから個人向け国債(変動10)に切り替えていたのですが結果論としては裏目でした。考え方は今でもあっていたと思うというのは負け惜しみでしょうか。。

 なお上記プロットはあくまで過去の実績値であり未来を示唆するものではないと考えております。従いまして特定のアセットないしアセットアロケーションへの投資を推奨する意図はないことをあらためておことわりさせて頂きます。また本データにつきましては正確性を期していますが保証できるものではありませんのでご容赦下さい。

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04.02
Sat
 3月末時点での運用経過です。5つのアセットアロケーションを並行して積み立てており、各アセットアロケーションの積立投資信託銘柄・比率は【積立投資信託銘柄(2013年12月~)】をご参照下さい。ここでは各アセットアロケーション目標比率を円グラフで示します。

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 3月末時点での各アセットアロケーションのリターン及びリスクの実績です。

160402-1.png

 月次リターンを(当月末評価額ー先月末評価額ー当月積立額)/先月末評価額で求め、Returnは月次リターンの各期間での総乗(2年以上の期間はそこから年率に換算)、σは月次リターンの各期間での標準偏差に√12をかけて年率に換算しています(1、3、6ヶ月のσは計算期間が短いため省略しています)。
 あくまで私の口座残高から計算したもので正確性に欠ける点あるかもしれませんがご容赦下さい。ファンド購入に手数料のかかるものは手数料も積立額に含まれます。また分配金再投資されたものは税引き後の数字となります。

 各アセットアロケーションの投資額及び評価額の履歴は以下のようになります。

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 先月までの下落から今月は比較的大きく戻しているようです。3ヶ月のリターンデータが年初来のリターンとなりますがCore1、Core3がプラスリターンになっています。円建て(為替ヘッジ)債券、国内債券インデックスファンドの比率が高いアセットアロケーションの年初来リターンが有利だったようです。

 引き続き昨年末に自分で決めたルール・予定にしたがって積立を継続していきます。

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