01.30
Sat
 1月末時点での運用経過です。5つのアセットアロケーションを並行して積み立てており、各アセットアロケーションの積立投資信託銘柄・比率は【積立投資信託銘柄(2013年12月~)】をご参照下さい。ここでは各アセットアロケーション目標比率を円グラフで示します。

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 1月末時点での各アセットアロケーションのリターン及びリスクの実績です。

160130-1.png

 月次リターンを(当月末評価額ー先月末評価額ー当月積立額)/先月末評価額で求め、Returnは月次リターンの各期間での総乗(2年以上の期間はそこから年率に換算)、σは月次リターンの各期間での標準偏差に√12をかけて年率に換算しています(1、3、6ヶ月のσは計算期間が短いため省略しています)。
 あくまで私の口座残高から計算したもので正確性に欠ける点あるかもしれませんがご容赦下さい。ファンド購入に手数料のかかるものは手数料も積立額に含まれます。また分配金再投資されたものは税引き後の数字となります。

 各アセットアロケーションの投資額及び評価額の履歴は以下のようになります。

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 2016年始めの1ヶ月は比較的大きな下げから始まっているようです。このような下落局面で自分は積立で安く購入できて嬉しいという境地には達することはできず、評価額が下がって不安になるという側面の方が強いようです。しかし機動的に売買するほどの自信もないので消極的に積立、バイ&ホールド、リバランスを実施していきます。



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01.28
Thu
 今月も自分が積み立てている投資信託【積立投資信託銘柄(2013年12月~)】のなかで、債券ファンドについて各運用会社の月次レポートから最終利回りと修正デュレーションをメモしておきます。

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 値については正確性を期していますが保証できるものではありません。正確な値を気にされる方は各社の月次レポートをご参照下さい。またこれらの債券ファンドへの投資を勧めるものではありませんので誤解なきようお願いします(念のため。)

 12月末時点での値です。1月もいろいろと大きく動いているようですのでタイミングとしてはかなり遅くなってしまいました。最新の状況が気になる方は下記WSJのサイトが参考になるかもしれません。

【Tracking Bond Benchmarks - Markets Data Center - WSJ.com】

 大きく動いていますが特別なアクションをとることなく考えないモードで継続してみます。

 以下お約束の自分自身へのメモコピペ。

①債券利回り=期待リターンとは必ずしもならない。
②国内外の金利差は購買力平価・金利平価による為替変動で長期的にはキャンセルされるという考えが一般的?
③為替ヘッジはヘッジコストで為替間金利差もキャンセルされる傾向にある。
 (2国間の金利差が長短で異なる場合はこの限りではない?)
④新興国債券・ハイイールド債券は高金利ではあるが金利変動・デフォルトの危険性も考慮要

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01.09
Sat
 今月も各アセット及び私が実践しているポートフォリオのリターン値、リスク値(標準偏差σ)をグラフにプロットしてみました。下のグラフは昨年12月末時点での過去1年('15年1月〜'15年12月)の実績をプロットしたものです。ちょうど2015年の年間データとなりますね。 

  160109-1.png

 ○マークは各個別アセットで【モーニングスター】さんから下記各ファンドのデータを引用させて頂きました。

   【SMTインデックスシリーズ】
   【MHAM 豪ドル債券ファンド】
   【フィデリティ ハイイールドボンド A]
   【フィデリティ ハイイールドボンド B]

 グラフで【ジャンク】と記載しているものはハイイールド債券を示します。(F)が為替ヘッジなし、(H)が為替ヘッジ(円)ありです。

 □マークは私が実践している5種のアセットアロケーションです。詳細はこちら【積立投資信託銘柄(2013年12月~)】になります。なおこれらのアセットアロケーションのリスク値・リターン値は各月末の私の口座残高から求めたもので厳密な正確性には欠ける点があります。分配金で税金を払っている分もありますし。

 △マークは代表的なバランスファンドである二つのファンドをリファレンスとしてプロットしています。

   【SMT 世界経済インデックスファンド】
   【eMAXISバランス(8資産均等型)】

 過去3,5,10年のデータ(リターン・リスクともに年率)もプロットしてみました。

  160109-2.png

  160109-3.png

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 過去10年のデータにつきましては【SMTインデックスシリーズ】の運用期間が10年に達していませんので野村アセットマネジメントさんの下記インデックスファンドのデータを使用しております。

   【国内債券インデックスファンド】
   【トピックス・インデックス・オープン】
   【外国債券インデックスファンド】
   【外国株式インデックスファンド】

 2015年の1年でみると国内株式が頭一つ抜けていましたね。その他、国内債券と先進国REITがわずかにプラスリターン。他はマイナスリターンとなっていました。プラス・マイナスあれど何れも±1σの範囲内での変動だったのかな?。
 2016年はどのようになるのでしょうか?。スタートはえらくマイナスからはじまっているようですが。。。やはりマイナスリターンとなると気分は良くありませんが自分にはコントロールできないことですので、自分で決めたルールにしたがって1年間積立を継続してみます。

 なお上記プロットはあくまで過去の実績値であり未来を示唆するものではないと考えております。従いまして特定のアセットないしアセットアロケーションへの投資を推奨する意図はないことをあらためておことわりさせて頂きます。また本データにつきましては正確性を期していますが保証できるものではありませんのでご容赦下さい。


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01.04
Mon
 新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。さっそくですが昨年12月末時点での運用経過です。5つのアセットアロケーションを並行して積み立てており、各アセットアロケーションの積立投資信託銘柄・比率は【積立投資信託銘柄(2013年12月~)】をご参照下さい。ここでは各アセットアロケーション目標比率を円グラフで示します。

1401-1.png

 12月末時点での各アセットアロケーションのリターン及びリスクの実績です。

160104-1.png

 月次リターンを(当月末評価額ー先月末評価額ー当月積立額)/先月末評価額で求め、Returnは月次リターンの各期間での総乗(2年以上の期間はそこから年率に換算)、σは月次リターンの各期間での標準偏差に√12をかけて年率に換算しています(1、3、6ヶ月のσは計算期間が短いため省略しています)。
 あくまで私の口座残高から計算したもので正確性に欠ける点あるかもしれませんがご容赦下さい。ファンド購入に手数料のかかるものは手数料も積立額に含まれます。また分配金再投資されたものは税引き後の数字となります。

 各アセットアロケーションの投資額及び評価額の履歴は以下のようになります。

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 この12月の1年データが2015年の年間データになります。2015年は確定拠出年金で積み立てている401Kと呼んでいるアセットアロケーションがもっともパフォーマンスがよく、かろうじて年間リターンもプラスとなっています。日本株式と日本債券以外は総崩れに近い状態のなかこの二つのアセットの比率が高いことを反映しているようです。
 ちなみに2014年は先進国REITのパフォーマンスが抜きんでていたためCore3がベストパフォーマンスでした(【運用経過('14年12月】)。2016年はどんな展開になるでしょうか?。なんか大きな下げから始まっているようですが。。。。


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