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09.30
Tue
 約1ヶ月遅れですが今月も自分が積み立てている投資信託【積立投資信託銘柄(2013年12月~)】のなかで、債券ファンドについて各運用会社の月次レポートから最終利回り修正デュレーションをメモしておきます。

140929.png

 値については正確性を期していますが保証できるものではありません。正確な値を気にされる方は各社の月次レポートをご参照下さい。またこれらの債券ファンドへの投資を勧めるものではありませんので誤解なきようお願いします(念のため。)

 8月末時点での値です。各投信運用会社の月次レポートから値をとってきていますので現時点での値とはタイムラグがあります。最新の状況が気になる方は下記WSJのサイトが参考になるかもしれません。

【Tracking Bond Benchmarks - Markets Data Center - WSJ.com】

 以下お約束の自分自身へのメモコピペ。

債券利回り=期待リターンとは必ずしもならない。
②国内外の金利差は購買力平価・金利平価による為替変動で長期的にはキャンセルされるという考えが一般的。
③為替ヘッジはヘッジコストで為替間金利差もキャンセルされる傾向にある。
 (2国間の金利差が長短で異なる場合はこの限りではない?)
④新興国債券・ハイイールド債券は高金利ではあるが金利変動・デフォルトの危険性も考慮要


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09.09
Tue
 現在5つのアセットアロケーション【積立投資信託銘柄(2013年12月~)】を並行して積み立てています。各アセットアロケーション毎にリバランスを実施することとしており、今月はCore3とよんでいるアセットアロケーションリバランスを行いました。

 図は左から目標比率、真ん中がリバランス前の8/29の比率、右がリバランス後の9/5の比率です。

140909-1.png

 Core3はちょっとイロモノなアセットアロケーションで全体に占める割合は5%程度であり、リバランスで動かす金額もたいした額ではないのですが機械的に実施しました。

 Core3の次回リバランスは一年後の来年の9月。来月10月にはCore4と呼んでいるアセットアロケーションのリバランスを実施します。


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09.06
Sat
 今月も各アセット及び私が実践しているポートフォリオのリターン値、リスク値(標準偏差σ)をグラフにプロットしてみました。下のグラフは8月末時点での過去一年('13年9月〜'14年8月)の実績をプロットしたものです。

 140906-1.png

 ○マークは各個別アセットで【SMTインデックスシリーズ】の実績を【モーニングスター】さんから引用させて頂いております。
 □マークは私が実践している5種のアセットアロケーションです。詳細はこちらになります【積立投資信託銘柄(2013年12月~)】
 また△マークは代表的なバランスファンドである【SMT 世界経済インデックスファンド】【eMAXISバランス(8資産均等型)】をリファレンスとしてプロットしています。

 過去3年のデータ(リターンリスクともに年率)もプロットしてみました。

 140906-2.png

 特に過去1年でみるとどのアセットもリターンが高くリスクが低いという幸せな状況にありました。積立期間中にある自分にとって直近の高リターンが幸せと言えるのかは微妙なところですが。。

 なお上記プロットはあくまで過去の実績値であり未来を示唆するものではないと考えております。従いまして特定のアセットないしアセットアロケーションへの投資を推奨する意図はないことをあらためてお断りさせて頂きます。

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