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05.31
Sat
 5月末時点での運用経過です。あいかわらず5つのアセットアロケーションを並行して積み立てており、各アセットアロケーションの積立投資信託銘柄・比率は【積立投資信託銘柄(2013年12月~)】をご参照下さい。ここでは各アセットアロケーション目標比率の円グラフを示します。

1401-1.png

 5月末時点での各アセットアロケーションのリターン及びリスクの状況です。

140531-1.png

 月次リターンを(当月末評価額ー先月末評価額ー当月積立額)/先月末評価額で求め、Returnは月次リターンの各期間での総乗、σは月次リターンの各期間での標準偏差に√12をかけて年率に換算しています(1、3、6ヶ月のσは期間が計算期間が短いため省略しています)。また損益率は現評価額と積立額トータルの比率から求めたものです。
 あくまで私の口座残高から計算したもので正確性に欠ける点あるかもしれませんがご容赦下さい。ファンド購入に手数料のかかるものは手数料も積立額に含まれます。また分配金再投資されたものは税引き後の数字となります。

 各アセットアロケーションの投資額及び評価額の履歴は以下のようになります。

140531-2.png

 昨年は6月に比較的大きな下落がありましたが今年はどうなるでしょうか?。来月から一月に一ポートフォリオづつリバランスを実施していきます。それ意外では積立は変更することなく継続していきます。


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05.25
Sun
 今朝は録画しておいたUEFAチャンピオンズリーグの決勝を観戦しました。サッカーのTV観戦を趣味の一つとしている私としては来月からのW杯も楽しみにしています。

 W杯といえばおおよそ一年前にこのような【エントリ】をアップしています。W杯開催のタイミングでリバランスを実施しようというものでその時期が近づいています。

 今回が現在のポートフォリオ【積立投資信託銘柄(2013年12月~)】を策定してから初めてのリバランスになるのですが、その初回からリバランスのルールを少し変更します。

リバランスは年1回とする。
②5つのポートフォリオを積み立てているが、各々のリバランスは1ヶ月づつずらして実施する。
③定期リバランス以外に設定比率から3割ずれが生じたらリバランスを実施する。

 ①については従来の2年に1回だとリーマンショックのような大きな動きがあった際に対応が遅れてしまう可能性がありこれに対応するため。

 ②については一度に全て実施するにはちょっと面倒なこと。その一方で普段定額積立を続けていると退屈のためかついついポートフォリオに余計な手を入れてしまいたくなってしまう傾向があり、この欲求不満解消というか退屈防止のためリバランスを1ヶ月づつずらしてみることにしました。

 まずは6月にはいったら401K確定拠出年金)からリバランスを実施してみます。


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05.21
Wed
 今月も自分が積み立てている投資信託【積立投資信託銘柄(2013年12月~)】のなかで、債券ファンドについて各運用会社の月次レポートから最終利回り修正デュレーションをメモしておきます。4月末時点での値です。

140521-1.png


 値については正確性を期していますが保証できるものではありません。正確な値を気にされる方は各社の月次レポートをご参照下さい。またこれらの債券ファンドへの投資を勧めるものではありませんので誤解なきようお願いします(念のため。)

 ここ数ヶ月債券ファンドの評価額は上昇して気分は悪くないのですが、積立中の身としては利回り低下は残念でもあります。

 思えばちょっと前まではUSのQEテーパリングで「グレートローテーション」だの「債券はこの先当分もうからない」だの言われていた気がするのですが、やはり未来の予測は難しいですね。逆に債券への投資資金回帰みたいな記事も目につくようになってきたのでそろそろ利回り上昇するかも?とか思ったり。。。まあ僕の予想(にもなっていないか)なんかは当てにならないので吉とでるか凶とでるかはわかりませんが積立はいままでどおりに継続してみます。

 以下お約束となりつつある自分自身へのメモコピペ。

債券利回り=期待リターンとはならない。
②国内外の金利差は購買力平価・金利平価による為替変動で長期的にはキャンセルされるという考えが一般的。
③為替ヘッジはヘッジコストで為替間金利差もキャンセルされる傾向にある。
 (2国間の金利差が長短で異なる場合はこの限りではない?)
④新興国債券・ハイイールド債券は高金利ではあるが金利変動・デフォルトの危険性も考慮要


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05.01
Thu
 4月末時点での運用経過です。あいかわらず5つのアセットアロケーションとして積み立てており、各アセットアロケーションの積立投資信託銘柄・比率は【積立投資信託銘柄(2013年12月~)】をご参照下さい。ここでは各アセットアロケーション目標比率の円グラフを示します。

1401-1.png

 4月末時点での各アセットアロケーションのリターン及びリスクの状況です。

140501-1.png

 月次リターンを(当月末評価額ー先月末評価額ー当月積立額)/先月末評価額で求め、Returnは月次リターンの各期間での総乗、σは月次リターンの各期間での標準偏差に√12をかけて年率に換算しています(1、3、6ヶ月のσは期間が計算期間が短いため省略しています)。また損益率は現評価額と積立額トータルの比率から求めたものです。
 あくまで私の口座残高から計算したもので正確性に欠ける点あるかもしれませんがご容赦下さい。ファンド購入に手数料のかかるものは手数料も積立額に含まれます。また分配金再投資されたものは税引き後の数字となります。

 各アセットアロケーションの投資額及び評価額の履歴は以下のようになります。

140501-2.png

 Core2,3についても一年分データがそろいリスク(σ:標準偏差)を計算しています。一年という短期のデータをどうみるかは難しいところですが目安とするリスク10%以下は満たしているようです。

 積立はリバランスの他は変更することなく継続していきます。


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