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03.21
Fri
 自分が積み立てている投資信託【積立投資信託銘柄(2013年12月~)】のなかで、債券に投資するファンドが多いのですが、運用経過を見直していくなかで「あの時の債券利回りどのくらいだったけ?」ということが結構あります。そこで備忘録として各運用会社の月次レポートから最終利回りと修正デュレーションをメモしていきたいと思います。まずは2月末までの値を。。

140321-1.png

 値については正確性を期していますが保証できるものではありません。正確な値を気にされる方は各社の月次レポートをご参照下さい。またこれらの債券ファンドへの投資を勧めるものではありませんので誤解なきようお願いします(念のため。)

 以下債券利回りに関する(自分自身への)メモ。 勉強不足により誤りや不足事項もあるかと思いますが。。。

①債券利回り=期待リターンとはならない。
②国内外の金利差は購買力平価・金利平価による為替変動で長期的にはキャンセルされるという考えが一般的。
③為替ヘッジはヘッジコストで為替間金利差もキャンセルされる傾向にある。
 (2国間の金利差が長短で異なる場合はこの限りではない?)
④新興国債券・ハイイールド債券は高金利ではあるが金利変動・デフォルトの危険性も考慮要

 可能な限り毎月値をブログへアップしつつ債券に関する理解も深めていきたいと思っています。


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03.01
Sat
 2月末時点での運用経過です。あいかわらず5つのアセットアロケーションとして積み立てており、各アセットアロケーションの積立投資信託銘柄・比率は【積立投資信託銘柄(2013年12月~)】をご参照下さい。ここでは各アセットアロケーション目標比率の円グラフを示します。

1401-1.png

 1月末時点での各アセットアロケーションのリターン及びリスクの状況です。

140301-1.png
 
 月次リターンを(当月末評価額ー先月末評価額ー当月積立額)/先月末評価額で求め、Returnは月次リターンの各期間での総乗、σは月次リターンの各期間での標準偏差に√12をかけて年率に換算しています(1、3、6ヶ月のσは期間が計算期間が短いため省略しています)。また損益率は現評価額と積立額トータルの比率から求めたものです。
 あくまで私の口座残高から計算したもので正確性に欠ける点あるかもしれませんがご容赦下さい。ファンド購入に手数料のかかるものは手数料も積立額に含まれます。また分配金再投資されたものは税引き後の数字となります。

 各アセットアロケーションの投資額及び評価額の履歴は以下のようになります。

140301-2.png

 1月の下落から多くのアセットクラスが回復しプラスリターンとなっているようです。特に金と海外REITが大きくプラスとなっているようです。一方で日本株式はややマイナスとふるわず。。。。

 そんな状況のもと401Kと同じポートフォリオで参加している【第2回 投資にチャレンジ! eMAXIS ポートフォリオの達人】では堅実型772人中619位と少し残念な現状です。

 ポートフォリオコンテストでは一喜一憂して楽しみ、リアルな投資では市場の状況にかかわらず淡々と積み立てていきたいと思います。

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