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12.31
Tue
 12月30日に終了した横浜銀行三菱UFJ投信eMAXIS)の共同企画である【仮想投資にチャレンジ!!ポートフォリオコンテスト】に参加しておりましたが、「堅実型」2位で終了することができました。

131230-1.png

 トップにも最下位にもならない平均的なポートフォリオのつもりで応募しましたがラッキーでした。また本家【第2回 投資にチャレンジ! eMAXIS ポートフォリオの達人】と比べると応募者が少ないと予想されますが、逆にTop3の賞金は高く設定されているらしくこちらもラッキーです。

 賞金といえば今回のキャンペーンの賞金総額は60万円とのことですが、信託報酬率から計算すると1億円以上売り上げが伸びないと賞金分の元すらとれないことになります(販売会社である横浜銀行とのジョイント企画であるので賞金も折半でだしているとしても)。そう考えるとインデックスファンドはまだまだ商業的には苦しく、信託報酬率を下げるにはファンドの純資産がもう一桁あがるくらいでないとなかなか難しいのかもしれません。なんとか日本のインデックスファンド(含:ETF)を応援したいものです。

 本家【第2回 投資にチャレンジ! eMAXIS ポートフォリオの達人】の方も応募するつもりです。今回の結果や開始直前までの市況をみてポートフォリオを決めようと思っていたのですが、今回のポートフォリオからどう修正すればよいのかどうせ予想はつけられないでしょうから今回と同じポートフォリオで応募しようかな。



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12.26
Thu
 11月から見直している積立計画も完了しました。来年一年はこちら記事【積立投資信託銘柄(2013年12月〜)】アセットアロケーションに従って積立投資を行います。Core1~4の積立投資比率はおおよそ1:1:0.2:2とします。

 今回の見直しではCore1の各アセットで重複しているファンドを低コストのものに一本化をはかった他、見直し目的のメインは株式のみで構成していたCore4において国内債券50%を組み入れ(カウチポテト化)リスク低減をはかったことです。

 このきっかけとなったのが昨今の急激な株式の上昇。11月末時点で国内株式の過去一年リターンが約64%となっています。国内株式のリスクは約20%といわれていますので(過去10年、20年では18%台)、ここ一年の上昇は3σを超えるか超えないかといったレベルになります。

 正規分布に従うという前提では3σを超える上昇または下落がおこる確率はそれぞれ500年以上に1回(0.2%以下)といったところですが、体感的には分布のエッジ付近の確率は正規分布より高いのかな、と感じています。まあつまり3σ前後の上昇があったのだから、3σ前後の下落も想定しておこうかと。。。

 リーマンショックの時は日経平均インデックスのみを積み立てており、その含み損に何度もくじけそうになりました。投資総額が当時より大きい現在では同じ下落率をくらっては耐えられる自信がありません。

 今回の見直しでは各アセットアロケーションのリスクをおおよそ10%以下となるようにしたつもりです。3σ前後の下落が生じた際は30%弱の下落。投資余力も残しているのでなんとか耐えられるか、と現時点では思っていますが実際におきたらどうでしょう。。。

 そもそもリスク値は過去から推定しているだけで正確な値を知る術はありませんし、まだ見通しが甘いかもしれません。リバランスを都度実施しながらリスクを見直していきたいと思います。なお今回の見直しではCore4以外のリバランスまでは実施しておらず来年の6月に予定しています。それまで大きな下落が起きませんように。。。


 話はかわりまして大詰めを迎えておりますこちらのポートフォリオコンテスト【仮想投資にチャレンジ!!ポートフォリオコンテスト】。一旦は8位まで順位を落としましたが本日現在は2位。コンマ数%のリターンの差で順位が結構動くような状況ですので最終日がどういう状態になるかの運任せ。現順位は出来過ぎなのですが賞金圏内に残りたいという欲望がでてきたのも正直な事実。運が味方してくれますかどうか。。。



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12.23
Mon
 2013年12月修正後からのアセットアロケーションと積立投資信託です。勤務先の確定拠出年金401K)と4つのアセットアロケーションを並行して積み立てていきます。


401K

401K-Target.png

積立投資信託銘柄
【三菱UFJ DC国内債券インデックスファンド】
【三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド】
【三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド】
【野村 DC外国株式インデックスファンドMSCI−KOKUSAI】


●Core1

Core1-Target.png

積立投資信託銘柄
【野村 Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型】
【野村 Funds-i 新興国債券】
【フィデリティ ハイイールドボンド B]
【ステートストリート USハイイールド債券】
【MHAM 豪ドル債券ファンド】
【ステートストリート USボンド ヘッジあり】

積立外所有投資信託銘柄
【フィデリティ ハイイールドボンド A]



●Core2

Core2-Target.png

積立投資信託銘柄
【SMT 国内債券インデックスオープン】
【SMT 世界経済インデックスファンド】
【eMAXISバランス(8資産均等型)】

積立外
【個人向け国債変動10年】



●Core3

Core3-Target.png

積立投資信託銘柄
【eMAXIS 国内債券インデックス】
【SMT 新興国債券インデックスオープン】
【SMT グローバルREITインデクス】
【三菱UFJ 純金ファンド】



●Core4

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積立投資信託銘柄
【MHAM 物価連動国債ファンド】 *2015年11月 個人向け国債変動10に一本化。
【SMT TOPIXインデックスオープン】
【SMT グローバル株式インデックスオープン】
【SMT 新興国株式インデックスオープン】

積立外
【個人向け国債変動10】



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12.08
Sun
 遅くなりましたが11月末時点での運用状況を紹介します。各アセットアロケーションの積立投資信託銘柄・比率は【積立投資信託銘柄(2013年5月時点)】をご参照下さい。現在見直し中ではありますが、Core4以外のアセットアロケーションは同じままです。Core4に関しては見直し中ということで今月は集計お休みです。

 1312-1.png


 月次リターンを(当月末評価額ー先月末評価額ー当月積立額)/先月末評価額で求め、Returnは月次リターンの各期間での総乗、σは月次リターンの各期間での標準偏差に√12をかけて年率に換算しています(1、3、6ヶ月のσは期間が計算期間が短いため省略しています)。また損益率は現評価額と積立額トータルの比率から求めたものです。
 あくまで私の口座残高から計算したもので正確性に欠ける点あるかもしれませんがご容赦下さい。ファンド購入に手数料のかかるものは手数料も積立額に含まれます。また分配金再投資されたものは税引き後の数字となります。

 401KとCore1の履歴はこんな感じになります(Core2~3の履歴は来月あたりからアップしていきます。)

1312-2.gif

 株式系が強く債券系は今一つといった流れのようです。

 現在実施中の見直しを年内には終了させまた淡々と積立を実施していきたいと思います。また全体資産の状況把握もできる状態にしたいかなと。


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12.01
Sun
 来年2月から開催され現在応募期間である【第2回 投資にチャレンジ! eMAXIS ポートフォリオの達人】が話題になっていますが、その裏で開催されている横浜銀行と三菱UFJ投信(eMAXIS)の共同企画である【仮想投資にチャレンジ!!ポートフォリオコンテスト】に参加しております。

 こちらもルールは同じで「積極型」「中立型」「堅実型」の三つのグループに分けられシャープレシオ=リターン÷リスクを競うものです。コンテスト期間は11月1日に開始され12月30日までとなっておりますので、現在ちょうど折り返し点となっています。

 現在の私の順位はといいますと・・・・


131201-1.png


 なんと「堅実型」1位であります(「積極型」「中立型」合わせてもベストスコアかな)。まだまだ順位も動くでしょうが、一瞬でも1位につけることができ満足しております。

 所詮は運試しみたいなものですがコンテスト期間中は一喜一憂して楽しもうと思っています。本家【第2回 投資にチャレンジ! eMAXIS ポートフォリオの達人】の方も応募するつもりですが今回の結果を見届けてからにしようかな。


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