10.08
Sun
 9月末時点での運用経過です。5つのアセットアロケーションを並行して積み立てており、各アセットアロケーションの積立投資信託銘柄・比率は【積立投資信託銘柄(2013年12月~)】をご参照下さい。ここでは各アセットアロケーション目標比率を円グラフで示します。

1401-1.png

 9月末時点での各アセットアロケーションのリターン及びリスクの実績です。

171008-1.png

 月次リターンを(当月末評価額ー先月末評価額ー当月積立額)/先月末評価額で求め、Returnは月次リターンの各期間での総乗(2年以上の期間はそこから年率に換算)、σは月次リターンの各期間での標準偏差に√12をかけて年率に換算しています(1、3、6ヶ月のσは計算期間が短いため省略しています)。
 あくまで私の口座残高から計算したもので正確性に欠ける点あるかもしれませんがご容赦下さい。ファンド購入に手数料のかかるものは手数料も積立額に含まれます。また分配金再投資されたものは税引き後の数字となります。

 各アセットアロケーションの投資額及び評価額の履歴は以下のようになります。

171008-2.png

 9月はいずれのアセットアロケーションも比較的大きめなプラスリターンとなっっているようです。過去1年のリスク値もかなり小さなものとなっており、そろそろ大きなマイナスリターンがやってきそうな気もします。もっとも数ヶ月前からそんな気はしており、そんな私の予想(?)に反してプラスリターンが続いているわけですが。。。定期的はリバランスがうまくハマってくれることに期待することとします。

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09.24
Sun
 8月末時点での各アセット及び私が実践しているポートフォリオのリターン値、リスク値(標準偏差σ)をグラフにプロットしてみました。下のグラフは7月末時点での過去1年('16年9月〜'17年8月)の実績をプロットしたものです。

 170924-1.png

 ○マークは各個別アセットで【モーニングスター】さんから下記各ファンドのデータを引用させて頂きました。

   【SMTインデックスシリーズ】
   【MHAM 豪ドル債券ファンド】
   【フィデリティ ハイイールドボンド A]
   【フィデリティ ハイイールドボンド B]

 グラフで【ジャンク】と記載しているものはハイイールド債券を示します。(F)が為替ヘッジなし、(H)が為替ヘッジ(円)ありです。

 □マークは私が実践している5種のアセットアロケーションです。詳細はこちら【積立投資信託銘柄(2013年12月~)】になります。なおこれらのアセットアロケーションのリスク値・リターン値は各月末の私の口座残高から求めたもので厳密な正確性には欠ける点があります。分配金で税金を払っている分もありますし。

 △マークは代表的なバランスファンドである二つのファンドをリファレンスとしてプロットしています。

   【SMT 世界経済インデックスファンド】
   【eMAXISバランス(8資産均等型)】

 過去3,5,10年のデータもプロットしてみました。数値はリターン・リスクともに年率です。

 170924-2.png

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 過去10年のデータにつきましては【SMTインデックスシリーズ】の運用期間が10年に達していませんので野村アセットマネジメントさんの下記インデックスファンドのデータを使用しております。

   【国内債券インデックスファンド】
   【トピックス・インデックス・オープン】
   【外国債券インデックスファンド】
   【外国株式インデックスファンド】

 過去一年間でみるとリターンの高さもさることながらリスク値もかなり小さな値となっています。自分の取っているリスクを体感できていないもかもしれませんね。各ポートフォリオで10%弱のリスク値を想定しているのですが。。。

 なお上記プロットはあくまで過去の実績値であり未来を示唆するものではないと考えております。従いまして特定のアセットないしアセットアロケーションへの投資を推奨する意図はないことをあらためておことわりさせて頂きます。また本データにつきましては正確性を期していますが保証できるものではありませんのでご容赦下さい。

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09.03
Sun
 8月末時点での運用経過です。5つのアセットアロケーションを並行して積み立てており、各アセットアロケーションの積立投資信託銘柄・比率は【積立投資信託銘柄(2013年12月~)】をご参照下さい。ここでは各アセットアロケーション目標比率を円グラフで示します。

1401-1.png

 8月末時点での各アセットアロケーションのリターン及びリスクの実績です。

170903a-1.png

 月次リターンを(当月末評価額ー先月末評価額ー当月積立額)/先月末評価額で求め、Returnは月次リターンの各期間での総乗(2年以上の期間はそこから年率に換算)、σは月次リターンの各期間での標準偏差に√12をかけて年率に換算しています(1、3、6ヶ月のσは計算期間が短いため省略しています)。
 あくまで私の口座残高から計算したもので正確性に欠ける点あるかもしれませんがご容赦下さい。ファンド購入に手数料のかかるものは手数料も積立額に含まれます。また分配金再投資されたものは税引き後の数字となります。

 各アセットアロケーションの投資額及び評価額の履歴は以下のようになります。

170903a-2.png

 8月はなぜかマイナスリターンとなっているイメージがあったのですが、世界株式(おおよそ時価総額比率)と日本国債を50%:50%の比率としているCore4と呼んでいるアセットアロケーションがほんのわずがマイナスになった他はプラスリターンで終了しているようです。


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09.03
Sun
 自分が積み立てている投資信託【積立投資信託銘柄(2013年12月~)】のなかで、債券ファンドについて各運用会社の月次レポートから最終利回りと修正デュレーションをメモしておきます。

170903-1.png

 値については正確性を期していますが保証できるものではありません。正確な値を気にされる方は各社の月次レポートをご参照下さい。またこれらの債券ファンドへの投資を勧めるものではありませんので誤解なきようお願いします(念のため。)

 7月末時点での値です。1ヶ月タイムラグがありますので最新の状況が気になる方は下記WSJのサイトを参考にしてみて下さい。

【Tracking Bond Benchmarks - Markets Data Center - WSJ.com】

 株式も高いが債券も高い(利回りが低い)と感じていますが今後どう動いていくのでしょうか?

 以下お約束の自分自身のためのメモコピペ。

①債券利回り=期待リターンとは必ずしもならない。
②国内外の金利差は購買力平価・金利平価による為替変動で長期的にはキャンセルされるという考えが一般的?
③為替ヘッジはヘッジコストで為替間金利差もキャンセルされる傾向にある。
 (2国間の金利差が長短で異なる場合はこの限りではない?)
④新興国債券・ハイイールド債券は高金利ではあるが金利変動・デフォルトの危険性も考慮要

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08.28
Mon
 遅くなりましたが7月末時点での各アセット及び私が実践しているポートフォリオのリターン値、リスク値(標準偏差σ)をグラフにプロットしてみました。下のグラフは7月末時点での過去1年('16年8月〜'17年7月)の実績をプロットしたものです。

 170827a-1.png

 ○マークは各個別アセットで【モーニングスター】さんから下記各ファンドのデータを引用させて頂きました。

   【SMTインデックスシリーズ】
   【MHAM 豪ドル債券ファンド】
   【フィデリティ ハイイールドボンド A]
   【フィデリティ ハイイールドボンド B]

 グラフで【ジャンク】と記載しているものはハイイールド債券を示します。(F)が為替ヘッジなし、(H)が為替ヘッジ(円)ありです。

 □マークは私が実践している5種のアセットアロケーションです。詳細はこちら【積立投資信託銘柄(2013年12月~)】になります。なおこれらのアセットアロケーションのリスク値・リターン値は各月末の私の口座残高から求めたもので厳密な正確性には欠ける点があります。分配金で税金を払っている分もありますし。

 △マークは代表的なバランスファンドである二つのファンドをリファレンスとしてプロットしています。

   【SMT 世界経済インデックスファンド】
   【eMAXISバランス(8資産均等型)】

 過去3,5,10年のデータもプロットしてみました。数値はリターン・リスクともに年率です。

 170827a-2.png

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 170827a-4.png

 過去10年のデータにつきましては【SMTインデックスシリーズ】の運用期間が10年に達していませんので野村アセットマネジメントさんの下記インデックスファンドのデータを使用しております。

   【国内債券インデックスファンド】
   【トピックス・インデックス・オープン】
   【外国債券インデックスファンド】
   【外国株式インデックスファンド】

 そろそろピークかな?、と言い始めてもう数ヶ月以上経っている気がします。今後どう動いていくのでしょうか?

 なお上記プロットはあくまで過去の実績値であり未来を示唆するものではないと考えております。従いまして特定のアセットないしアセットアロケーションへの投資を推奨する意図はないことをあらためておことわりさせて頂きます。また本データにつきましては正確性を期していますが保証できるものではありませんのでご容赦下さい。

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